CatServer API焕发巨灾定价的核心生命力
中国近年来加大力度建设巨灾保险制度，2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度”，各地政府开始探索不同的政府巨灾项目，引入保险机制，系统性完善应对灾害的金融支持体系。从个人和企业层面，随着保险深度的不断提高，中国的商业企财险面临的巨灾风险也将急速上升。由于自然灾害有着低频高损的特点，一场自然灾害可能极大地影响保险公司的赔付率。
瑞士再保险在90年代初组建了专业的巨灾模型团队，并自主研发了瑞再的巨灾模型CatServer。随着这一模型不断地被升级改造，CatServer如今已覆盖了150多个国家和地区的主要灾害的风险定价。它可以提供精确到每一个保单的地震、洪水、台风等巨灾风险的精算定价，帮助保险公司完善商业企财险定价模型。
为了进一步加深与直保公司的合作，瑞士再保险推出了CatServer API解决方案，直接将瑞再巨灾模型CatServer的结果以API的形式对接到客户端，为客户提供专业的巨灾模型定价。
本文作者 王曲境 瑞士再保险财产合约核保部核保人 主要话题 01 CatServer巨灾模型的基本原理及其与API技术的结合，实现定价到报价的无缝连接 02 CatServer API解决方案在美国商业洪水保险市场的应用 03 CatServer API在中国市场的应用 01 CatServer巨灾模型与API技术相结合， 实现定价到报价的无缝连接 CatServer使用国际上普遍的现行4-box理论，将灾害事件，保险标的建筑的易损性，财产信息以及保险条件有机结合，从这四个维度出发计算巨灾风险。 1 CatServer中的灾害事件包含历史事件集和模拟事件集。通过各国气象和地质机构以及历史文献记载等渠道，收集历年台风、洪水、地震等巨灾事件的等级，发生频率，灾害特征等信息，形成历史事件集。由于巨灾事件发生频率较低，观测时间较短，历史事件数量不足以支撑模型计算，CatServer还结合了气象学、数学及蒙特卡洛等方式模拟了数万次事件集，使得模型结果更加具有代表性。 2 自然灾害对不同行业，建筑类型，建筑质量的财产会造成不一样的损失，CatServer模型背后有数百条易损性曲线，将灾害事件和不同性质的财产联系到一起，从而计算出不同标的类型的灾害风险。 3 财产信息包括收集标的的地理位置，行业，建筑材料和保险价值等信息。这些信息越准确和详细，巨灾模型的结果就会越准确。当输入这些信息后，巨灾模型就可以计算出保险标的的事件损失。 4 计算出事件损失后，模型会将保险条件正确地分配到每一个保险标的，最后得出保险标的的保险损失。 图一：模型输入：保险标的的财产信息以及保险条件 （左滑查看完整图表） CatServer模型会将数万次事件集的保险损失按大小排列，形成损失率曲线。根据损失率曲线可以计算出纯风险保费。 图二：模型输出 API（Application Programming Interface）技术可以实现计算机软件之间的互相通信，为各种不同平台提供数据共享，无需访问源码 (百度百科, 2020)。CatServer API将巨灾模型通过API接口，将模型定价结果分享给客户端。客户端可以用纯风险费率进行巨灾风险定价、核保、报价和风险管理等业务。 图三：CatServer API信息链条 02 CatServer API在美国商业洪水保险产品的运用 洪水是美国最严重的自然灾害之一，对美国人民群众的生命财产造成极大威胁。1927年的密西西比河大洪水造成近百万人流离失所，经济损失高达10亿美元，相当于当年联邦政府预算的1/3。美国国家洪水保险计划 (NFIP) 于1968年应运而生。参加该计划的社区需要符合法律规定的土地使用准则和建设相关洪水保护措施，住户可以通过社区购买洪水保险。在它编写的洪水风险地图中，特殊洪水风险地区 (Special Flood Hazard Area) 下的房屋如需申请贷款则需要强制购买洪水保险。截至2017年NFIP保障了近500万住户，由于近年来美国飓风活动的加剧，NFIP自2004年起不得不向政府借款以支付赔款，截至2019年NFPI负债约200亿美元 (Service, 2019)。诚然NFIP为高风险地区的民众提供了保障，更促使参与该计划的社区提高防洪减灾的建设，但是美国洪水风险依然保障不足，尤其在面对极端天气加剧和全球变暖的大背景下，洪水风险仍不可小觑。 由于美国洪水风险的局域性强，逆选择问题严重，加上对风险的认识和管理不足，导致以往的美国商业洪水保险产品十分小众，无法为洪水高风险地区的民众带来保障。近年来随着巨灾模型和人们对洪水保险需求的增长，美国一些保险公司开始尝试重新进入洪水保险市场。瑞士再保险抓住这一契机，与美国一家保险公司（Security First Insurance）合作，为佛罗里达州的民众提供商业洪水保险。其中，瑞士再保险使用CatServer巨灾模型，通过API的形式将洪水风险定价实时传输至直保公司的询价系统，代理人可以通过输入保险标的的信息迅速得到报价。该项目在佛罗里达州落地5个月内承保了近12500份保单，保费规模达到140万美元，随着双方合作的加深，相信此产品可以为美国的商业洪水保险提供新的思路。 图四：CatServer定价系统 除了核心的模型定价结果，瑞士再保险同时可以从前端到后端在各个领域提供支持或解决方案。瑞士再保险组建了行为经济学团队，可以为客户从行为经济学的角度设计和包装产品，有效提升产品销量。 图五：围绕核心技术提供整体解决方案 03 CatServer API在中国保险市场的应用 中国是一个自然灾害频发的国家，洪水，地震，台风以及其他次生灾害为我国人们群众的生命财产安全造成了极大的威胁。保险作为一种风险管理的手段，可以有效地帮助恢复受损财产的使用价值。根据瑞士再保险sigma报告，全球2019年自然灾害损失1360亿美元，其中保险损失占520亿，约占40%。由于中国保险深度不及欧美等发达国家，未保障的风险比例更高。从政府层面，中国近年来加大力度建设巨灾保险制度，2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度”，各地政府开始探索不同的政府巨灾项目，引入保险机制，系统性完善应对灾害的金融支持体系。从个人和企业层面，随着保险深度的不断提高，中国的商业企财险面临的巨灾风险也将急速上升。由于自然灾害有着低频高损的特点，一场自然灾害可能极大地影响保险公司的赔付率。瑞士再保险的巨灾模型CatServer可以提供精确到每一个保单的地震、洪水、台风等巨灾风险的精算定价，帮助保险公司完善商业企财险定价模型，从长远的角度平滑赔付率波动性。 图六：中国企财险赔付率（1998-2018） (国泰安CSMAR经济金融数据库, 2020) 注：可以看到2008和2016年的赔付率明显高于其他年份，2008年经历了南方雪灾和汶川地震等自然灾害，2016年则发生了莫兰蒂台风等灾害事件。由此说明重大灾害会极大地增加企财险赔付率的波动性。 秉持中国商业财产险发展的美好愿望，瑞士再保险引进了CatServer API巨灾风险解决方案，借此机会和大家探讨该项技术在中国市场的应用： 1 设计打分系统，为不同地区的不同灾害设计风险提示，可以帮助前端业务及勘察人员第一时间判断和识别保险标的的各类自然灾害风险等级。 2 作为巨灾风险管理手段，帮助直保公司了解自己现有的巨灾风险暴露，有针对性地开展区域业务。 3 为客户提供巨灾风险定价参考，完善商业企财险定价模型，可以精确到每一个保单的地震、洪水、台风等巨灾风险的精算定价。 中国保险的发展任重而道远，有许多国际上的成功经验可以借鉴，同时也需要我们根据当下的时代背景和社会环境做出创新和调整。CatServer API巨灾解决方案以瑞士再保险的核心技术巨灾模型为起点，旨在为中国的保险行业提供适合中国国情的解决方案，为建立完善中国应对自然灾害金融体系添砖加瓦。欢迎广大保险从业人员与我们交流探讨，一起携手创造更具韧性的世界。 如需了解更多信息，欢迎联系瑞士再保险财产合约核保部核保人王曲境，Qujing_Wang@swissre.com。 参考文献 [1] Grossi, Patricia, Howard Kunreuther. (2005). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer. [2] Service, C. R. (2019). Intruduction to the National Flood Insurance Program (NFIP). Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/homesec/R44593.pdf [3] 百度百科. (2020, 5 17). 百度百科. Retrieved from 百度百科: https://baike.baidu.com/item/API/10154?fr=aladdin [4] 国泰安CSMAR经济金融数据库. (2020). 国泰安CSMAR经济金融数据库. Retrieved from 国泰安CSMAR经济金融数据库: http://cn.gtadata.com/